Simulador de escenarios
Pruebe su cartera ante crisis históricas documentadas. Obtenga distribuciones de
pérdida potencial con percentiles detallados.
Mapa de riesgo
Visualice las exposiciones de su cartera e identifique concentraciones ocultas y
correlaciones entre activos.
Calculadora de exposición
Calcule métricas de pérdida potencial, drawdowns y contribuciones marginales por
escenario específico.
Generador de informes
Cree informes estructurados con supuestos documentados para archivo o consulta con
su asesor.
Herramientas
Mapa de Riesgo
Mapa de Riesgo
Visualizar exposiciones de cartera
Genere una representación visual de cómo se distribuyen las exposiciones al riesgo dentro de
su cartera, identificando concentraciones ocultas y interacciones entre clases de activo
bajo distintos escenarios de estrés.
Preguntar
Ejemplo exposición
€ 18.200,00
+8%
- renta variable 40%
- renta fija 35%
- liquidez 15%
- alternativos 10%
Ejemplo distribución
EneFebMarAbrMayJunJulAgo
Ejemplo ilustrativo con fines educativos. No es una predicción ni asesoramiento personalizado.
Herramientas para cada etapa del análisis
Desde la planificación inicial hasta la revisión periódica, ofrecemos funciones que se adaptan a distintos momentos del proceso de evaluación de riesgo.
1 / 4
0%
datos completados
Registro completo de posiciones
Documente cada posición con su peso, moneda, clase de activo y restricciones de liquidez. Un inventario preciso es la base de cualquier mapa de riesgo útil. Sin contexto, los números carecen de sentido.
Empezar ahora
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factores de riesgo
Clasificación por fuentes de riesgo
Agrupe sus posiciones no por tipo de producto, sino por cómo responden ante los
mismos shocks: tipos de interés, inflación, crecimiento, divisas. Dos fondos de
renta fija pueden comportarse de forma opuesta si sus sensibilidades difieren.
Ver grupos
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correlaciones detectadas
Visualización de interacciones
Genere un mapa que muestre no solo las exposiciones individuales, sino cómo se
refuerzan o compensan entre sí. Detecte diversificación ilusoria: activos que
parecen distintos pero caen juntos en crisis.
Ver mapa
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revisiones al año
Actualización periódica del mapa
Las carteras cambian. Los mercados cambian. Un mapa de enero puede ser irrelevante en junio. Programe revisiones trimestrales o ejecute actualizaciones tras cada reequilibrio significativo de posiciones.
Programar revisiónCómo construir un mapa de riesgo útil
Un mapa de riesgo no es una lista de activos con colores. Es una representación de cómo se distribuyen las exposiciones potenciales y cómo interactúan entre sí. El primer paso es inventariar con contexto. No basta con anotar nombres y porcentajes. Hay que registrar monedas, restricciones de liquidez, horizontes de liquidación y clases de activo reales, no las que figuran en el contrato. Una posición del 5% en un fondo mixto no es lo mismo que un 5% en renta variable pura. El segundo paso es agrupar por fuentes de riesgo, no por tipología de producto. Dos bonos corporativos pueden pertenecer a la misma categoría contable y tener sensibilidades opuestas a los tipos de interés. El mapa debe reflejar qué responde a qué, no qué etiqueta lleva. El tercer paso es visualizar las interacciones. El riesgo de una cartera no es la suma de los riesgos individuales. Las correlaciones aumentan en crisis. Un mapa que no muestre esto es un mapa que miente. El cuarto paso es identificar concentraciones ocultas. A veces el riesgo no está donde se espera. Una cartera aparentemente diversificada puede tener una exposición del 40% a un único factor macro si se mira con el prisma correcto. El quinto paso es revisar periódicamente. Los mapas caducan. Las posiciones cambian, los mercados viran, las correlaciones evolucionan. Un mapa de riesgo es un instrumento vivo, no un cuadro colgado.
Preguntas sobre el mapa de riesgo
Respuestas concretas sobre cómo funciona la herramienta, qué datos necesita y cómo interpretar las visualizaciones sin caer en trampas de apariencia.
Una lista de activos muestra qué se posee. Un mapa de riesgo muestra cómo esas posiciones interactúan ante shocks comunes. Dos carteras con los mismos activos pueden tener mapas muy distintos si los pesos, las correlaciones o los horizontes difieren. La lista describe. El mapa explica.
Necesita el inventario detallado de posiciones con pesos actuales, monedas de denominación, clases de activo reales y cualquier restricción de liquidez. Cuanto más preciso sea el inventario, más útil será el mapa. Las aproximaciones generan mapas que ocultan más de lo que revelan.
Busque grupos de activos que respondan al mismo factor macro pero que estén
clasificados en categorías distintas. Si dos posiciones de tipologías
diferentes caen juntas en el mismo escenario, su diversificación es
ilusoria. El mapa debe mostrar estas interacciones con líneas de correlación
o matrices de exposición.
Como mínimo, trimestralmente. También después de cada reequilibrio
significativo, cambio de entorno macro o incorporación de nuevas posiciones.
Un mapa desactualizado no solo es inútil: es peligroso porque da una falsa
sensación de control sobre una realidad que ya no existe.
Sí. Los datos se cifran en tránsito y en reposo. No vendemos información a
terceros ni la utilizamos para entrenar modelos generales. Las conexiones
con cuentas externas son de solo lectura y operan mediante proveedores
especializados en agregación financiera.
Sí. La herramienta permite guardar múltiples configuraciones de cartera y generar mapas comparativos. Esto resulta útil para evaluar el impacto de un reequilibrio hipotético o para analizar la exposición de distintas estrategias bajo los mismos escenarios de estrés.
Un mapa de riesgo es una fotografía en el tiempo basada en supuestos de
correlación que pueden cambiar. No predice eventos sin precedentes. No
captura riesgos operativos ni de contraparte. Y depende de la calidad del
inventario inicial. Un mapa con datos de entrada pobres es una ilustración,
no una herramienta.
El mapa utiliza matrices de correlación histórica ajustadas por escenarios
de estrés, combinadas con análisis de sensibilidad a factores
macroeconómicos. Las interacciones se representan como contribuciones
marginales al riesgo agregado, no como simples coeficientes de correlación
lineal.
Otras herramientas de análisis
Explore el resto de funciones disponibles en Previsaria. Cada herramienta cubre un aspecto
distinto de la previsión de exposición al riesgo.
Ver todas
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Simulador de Escenarios Simule el comportamiento de su cartera ante escenarios históricos de crisis. Obtenga distribuciones de pérdida potencial con percentiles detallados y compare resultados entre diferentes configuraciones de activos.
- Mapa de Riesgo Visualice las exposiciones al riesgo de su cartera en un mapa interactivo. Identifique concentraciones ocultas, correlaciones entre activos y puntos de fragilidad bajo escenarios de estrés documentados.
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Calculadora de Exposición Calcule la exposición al riesgo de su cartera bajo escenarios específicos. Obtenga métricas de pérdida potencial, drawdowns y contribuciones marginales por clase de activo usando datos históricos documentados.
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Generador de Informes Cree informes de análisis de riesgo con supuestos documentados, métricas de exposición y limitaciones declaradas. Úselos para revisar su cartera o conversar con su asesor financiero.
Aviso
Ejemplo ilustrativo con fines educativos. No es una predicción ni asesoramiento
financiero personalizado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.